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Risk Metrics
Visualize métricas detalhadas de risco, incluindo matriz de correlação entre ativos, métricas de risco por categoria e contribuição de risco por ativo.
Risk Metrics Table
A tabela detalhada exibe métricas de risco específicas para cada ativo, incluindo volatilidade, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) e Valor em Risco.
Risk Contribution by Asset
O gráfico de pizza ilustra a contribuição de cada ativo para o risco total do portfólio.
- BTC: Maior contribuição para o risco total, com 47.4%.
- CRO: Representa 34.7% do risco total.
- ATOM: Contribuição de 11.7%.
- AKT: Contribuição de 6.18%.
Asset Return Correlation Matrix
A Asset Return Correlation Matrix ajuda a entender a relação entre os retornos dos ativos no portfólio. Essa análise é crucial para identificar oportunidades de diversificação ou concentração de risco.
- Correlação Positiva: Valores próximos de 1 indicam que os ativos se movem na mesma direção.
- Correlação Negativa: Valores próximos de -1 indicam movimentos opostos.
- Exemplo:
- BTC e ATOM: Correlação positiva moderada.
- CRO e AKT: Correlação mais baixa, indicando maior independência.
Risk Metrics by Category
A tabela a seguir fornece métricas de risco para categorias de ativos, permitindo uma análise consolidada do portfólio.
| Categoria | Volatilidade | VaR | CVaR | Valor em Risco (VaR) |
|---|---|---|---|---|
| crypto | 0.0178 | -0.1005 | -0.1408 | -19,115.6384 |
Insights sobre Risco
As métricas e gráficos desta página ajudam a:
- Identificar ativos com maior contribuição ao risco total do portfólio.
- Avaliar a diversificação ou concentração de risco por categoria ou ativo.
- Tomar decisões informadas sobre reequilíbrio de portfólio para mitigar riscos.
Como acessar?
- Navegue até o Dashboard BankDefi.
- Clique na aba Risk Metrics no menu superior.
- Explore as métricas de correlação, tabelas de risco e contribuições por ativo.